para guardar los cambios necesitas un archivo llamado casper-rw y meterlo en la raiz del pendrive o tarjeta de memoria o lo que sea. si es el ubuntu la forma mas facil de hacerlo es coger el live cd iniciar sin alterar el equipo y darle a sistema, administracion, crear disco de inicio usb. en el programa, tienes que formatear el pendrive y seleccionar la cantidad de memoria del pendrive que quieres para guardar los cambios maximo 4gb por limitacion del formato de archivos fat32 no seleciones mas de 4gb(creo que solo se puede en ese formato). tambien lo puedes hacer con el unetbootin pero necesitas el archivo casper-rw. lo puedes conseguir en internet, buscalo. hay muchos tutoriales para meter linux en el pendrive. los puedes encontrar en www.pendrivelinux.com