ya te mencionó silv3r X, es una copia de los archivos que tu selecciones.
Aunque más que copia de seguridad, yo lo que te recomiendo es "La imagen del sistema".
Esa sí que es útil porque en caso que tu disco duro se estropeé, o de plano no puedas ni arrancar Windows, con la imagen del sistema restauras tu sistema tal cual lo tenía cuando la hiciste. Es decir, te reinstala la configuración, archivos, programas, etc. Todo! Yo hago una imagen del sistema cada cierto tiempo por precaución.

Salu2!

Windows te hace copias de seguridad de esos archivos en uno solo, asi cuando necesites recuperarlo en caso de perdida de datos pues este sistema puede ser de utilidad.

Yo no lo uso mucho ya que el mantenimiento de mi disco duro es continuo y controlo si hay que trasladar datos o no. Pero las copias de seguridad pueden ser muy utiles en entornos de trabajo en caso de perdida (como he comentado antes).